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Le village se situe dans la petite région du Bazois, corridor allongé de Nord au Sud sur environ 60 Kms, pour une largeur d'environ 25 Kms Ouest en Est, entre le Nivernais à l'Ouest, le Morvan à l'Est, les Vaux d'Yonne au Nord et les Amognes au Sud.
La présence de silex taillés témoignent d'une présence humaine dès le paléolithique. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paleolithique).
A l'époque gallo-romaine, un chemin secondaire de la voie Autun-Orléans passe à 3 Kms au Nord de la commune, à Savenay, où se trouve encore de nos jours un pont dont les fondations dateraient de cette époque. (www.gennievre.net/wiki/index.php/Voies_romaines_autour_de_Decize).
En 1120, le village compte neuf feux, (maisons ou ménages).(https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_fiscal)
De vocation rurale, l'agriculture et l'élevage forment des activités qui ne ralentissent pas au fil du temps.
Franc-alleu au début du Moyen Age, Ofnay devient fief du Comte de Nevers en 1276. Un premier chateau féodal, le "Bas Fort" est mentionné à partir de 1335. Propriété du Sire de Torcy, qui fut Lieutenant du Roi de France à Milan, le chateau féodal d'Osnay est complètement détruit pendant les guerres de religion (1562-1598). (https://www.museeprotestant.org/notice/les-huit-guerres-de-religion-1562-1598)
Dans la seconde moitié du XVème siècle, est construit par la famille PIOCHE, le "Haut-Fort" sur une petite colline qui prend l'orthographe d'Aunay.
Fortement endommagée pendant les guerres de religion, cette forteresse médiévale est devenue propriété de la famille DE MESRIGNY au XVIème siècle. Elle est remanié aux XVII et XVIII èmes siècles par Jacques Louis DE MESRIGNY et son fils Jean Charles, respectivement gendre et petit fils du Maréchal de VAUBAN, pour devenir chateau d'agrément.
En 1738, la famille LE PELLETIER DE ROSAMBO, descendante en ligne directe par les femmes, devient propriétaire du chateau et le restera jusqu'en 1963.(https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Le_Peletier)
C'est aujourd'hui, M Jean Marie DE BOURGOING, issu d'une très vielle famille nivernaise, qui gère ce patrimoine.
Le 17 janvier 1790, Aunay devient canton de Chateau-Chinon avant de devenir commune de par l'arrêté du 28 fructidor An IX (19 septembre 1801)
Lors de la seconde guerre mondiale, le village occupé par une compagnie allemande, est un haut lieu de la résistance nivernaise. (Maquis Jean)
En 1961, le village reprend le nom d'Aunay en Bazois. Il intègre la Communauté de Commune du Bazois (CCB) en 1998 et la Communauté de Commune Bazois Loire Morvan (CCBLM) en 2017.